МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Анотація

Об’єктом дослідження є інформаційна технологія підтримки процесу прийняття інвестиційних рішень у фінансових ринках. Предметом дослідження є методи інтеграції ринкових і альтернативних даних та їх використання у поєднанні з алгоритмами машинного навчання і штучного інтелекту для підвищення ефективності інвестиційних стратегій. Розглядається задача формування комплексного датасету на основі ринкових котирувань, даних про ринкові настрої, показників турбулентності та технічних індикаторів. Створені вибірки застосовуються для навчання моделей з підкріпленням, що дозволяють автоматизувати процес прогнозування та вироблення торгових рішень. За підсумками аналізу особливостей функціонування фінансових ринків у періоди високої турбулентності розглянуто ключові проблеми застосування інтелектуальних моделей, пов’язані з якістю даних, їх інтерпретацією та стабільністю результатів. Досліджено вплив додаткових інформаційних змінних на ефективність навчання моделей і запропоновано технологію їх інтеграції у процес формування інвестиційних стратегій. Наведено приклади оцінювання результативності із застосуванням глобальних фінансових метрик (Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Omega, Alpha тощо), що підтверджують доцільність обраного підходу. Отримані результати дозволяють у подальшому вирішити задачу розробки стійких та адаптивних інформаційних систем підтримки прийняття рішень, орієнтованих на ефективне використання методів штучного інтелекту у сфері фінансових інвестицій.